ERM経営を推進する非定常リスクの定量評価

昨今の世界的な金融危機や巨大自然災害の発生等を背景に、企業経営を取り巻くリスクを統合的に管理するERM経営の必要性が認識されつつあります。たとえば、2011年の東北地方太平洋沖地震やタイの洪水時には、自社製造拠点の操業中断およびサプライチェーンの途絶による企業経営へのダメージが顕在化し、自然災害の適切なリスクマネジメントの重要性が再認識されることとなりました。
本サービスでは、企業の所有する資産や事業を対象に、地震・津波・台風・洪水等の自然災害リスクの定量的な評価を行い、資産の毀損および逸失利益による財務影響度を分析します。

サービス内容

  • 東京海上日動リスクコンサルティング開発のリスク評価モデルを用いて、地震・津波・台風・洪水等の様々なリスクを想定したシミュレーションを行い、お客様の事業所や工場において想定される被害について、その発生確率と被害の大きさを示す曲線(リスクカーブ)を算出します。続いてモンテカルロシミュレーションを用いてそれらのリスクカーブを統合し、想定される様々なリスクを考慮した場合のリスクカーブを算出します。これによって様々な発生確率(たとえば100年に1度)を想定した場合の被害がどの程度なのか、そのシナリオはどのようなものかを明らかにすることができます。また、災害種別や場所等、企業経営に影響を与える災害の因子分析を行い、効果的な対策案をご提示します。
  • さらに、対策を講じた場合に、どの程度リスクが低減するかを定量的に示すことにより、リスクを許容可能なレベルまで低減するための対策を明らかにすることができます。
  • その他、一定の事業期間(たとえば50年)を想定した場合のリスク量の算出や、期間中の財務指標の変動を評価する財務インパクト分析も実施します。

実施目的の例

  • 複数のリスク(地震・津波・台風等)を対象とした場合における、企業の財務にクリティカルな影響を与えるリスクシナリオの抽出
  • 効率的な対策投資のための、費用対リスク低減効果分析
  • 具体的なリスク低減策(リスク・コントロール、リスク・ファイナンス)のご提案
  • 災害発生後に想定される財務指標の変動を定量化し、許容可能なレベルにまで低減させるための対策のご提案

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(企業財産本部)

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